آموزش فیلتر کاربردی مقدار استوکاستیک

۱۳۹۹-۰۱-۰۹ 2,571 بازدید

این فیلتر کاربردی مقدار استوکاستیک (Stochastic) نمادها در بورس را نشان می دهد.

در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)

()true == function

}

var max = [ih][0].PriceMax;

var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

K = ((((pc)-min) / (max – min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max – min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true;

}

()

فیلتر مقدار استوکاستیک (Stochastic) در بورس

در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازار چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است.

زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.

تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.

اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.

از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

این فیلتر کاربردی مقدار Stochastic نمادها در بورس را نشان می دهد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
این شاخص در دهه ۵۰ میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

که در آن:

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در ۱۴ روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه ۱۴ روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

آموزش کاربردی: دانلود فیلتر سهم هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در ۱۰۰ به دست می‌آید.

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم ۸۰ در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

منبع: داتیس نتورک – بورسینس –