آموزش فیلترنویسی بورس
این فیلتر آموزش فیلتر کاربردی مقدار اندیکاتور ویلیامز در بورس را نشان میدهد.
در آموزش فیلتر کاربردی مقدار اندیکاتور ویلیامز در فیلد C2 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار R بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)
true == functi()
}
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)
max = [ih][ipos].PriceMax; }
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)
min = [ih][ipos].PriceMin; }
R = (max – (pc)) /(max – min) * -100
(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)
return true;
}
()
آموزش اندیکاتور ویلیامز R% بورس چیست؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته میشود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین ۰ تا ۱۰۰-، حرکت میکند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را میسنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.
اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسانگر تصادفی دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول ۱۴روزه) میسنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده میشود (برای مثال ۳۰-). معامله گران بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.
فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% عبارت است از:
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، دانستن فرمول محاسبه آن ضروری است.
ویلیامز R% =((H – C)/(H – L))
در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:
C، آخرین قیمت بسته شده
L، پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده
H، بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده
چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول ۱۴ دوره گذشته، محاسبه میشود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار میگیرد.
- بالاترین و پایین ترین رقم را برای هر دوره و برای ۱۴ دوره، ضبط کنید.
- در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را یادداشت کنید. حال میتوانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
- در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای ۱۴ دوره گذشته (نه ۱۵ دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
- با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده های ۱۴ دوره گذشته در بورس، حساب کنید.
چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول ۱۴ دوره گذشته، محاسبه میشود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار میگیرد.
- بالاترین و پایین ترین رقم را برای هر دوره و برای ۱۴ دوره، ضبط کنید.
- در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را یادداشت کنید. حال میتوانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
- در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای ۱۴ دوره گذشته (نه ۱۵ دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
- با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده های ۱۴ دوره گذشته در بورس، حساب کنید.
تفاوت میان اندیکاتور ویلیامز R% و نوسانگر تصادفی سریع
در راستای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز اشاره به شباهت آن با شاخص تصادفی، مفید خواهد بود. دو شاخص تصادفی و ویلیامز R% از فرمول یکسانی برای تعیین مکان نسبی یک سهم در بازار بورس استفاده میکنند. با این تفاوت که شاخص تصادفی، با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، مکان نسبی را به شما نشان میدهد. درحالیکه شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده میکند.
اندیکاتور ویلیامز R% سطح نهایی یک سهم در بازار بورس را در مقابل بالاترین قیمت برای دوره بازگشت، بررسی می کند. متقابلا، نوسانگر تصادفی سریع که بین ۰ و ۱۰۰ حرکت میکند، یک رقم نهایی بازار را در رابطه با پایین ترین رقم نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز R% با ضرب کردن در ۱۰۰- این مورد را تصحیح میکند. شاخص ویلیامز R% و نوسانگر تصادفی سریع، در نهایت اندیکاتوری تقریبا یکسان هستند. تنها تفاوت این دو شاخص، در نحوه مقیاس گذاری این شاخص ها است. در واقع اگر شما خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط شاخص تصادفی K% را خواهید داشت.
تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% نسبت به قیمتهای بی ثبات در بورس، زمانی مفید است که شما مایل هستید بدانید آیا قیمتها روند صعودی خود را حفظ میکنند یا همچنان نزولی هستند؟!
در نمودار روزانه زیر، شما میتوانید ببینید که این جفت ارز سعی در افزایش روند صعودی خود، داشت؛ اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R% دست یابد.
این بدان معنی است که قیمتها به سرعتی که در اوج محدوده خویش قرار گرفته اند نمیرسند و ممکن است شتاب صعودی، در حال به پایان رسیدن باشد.
محدودیتهای استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیتهای این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک میکند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمتهایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه میکند) برود یا از آنها گذر کند.
این اندیکاتور همچنین میتواند واکنشی باشد؛ به این معنا که میتواند سیگنال های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق میافتد که اندیکاتور صرفا ۱۴ دوره گذشته را بررسی میکند. با گذشت دوره ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیبها در طی دوره های پشت سر گذاشته شده، تغییر میکند؛ حتی اگر قیمت ها واقعا جا به جا نشده باشد.
محدودیتهای استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیتهای این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک میکند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمتهایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه میکند) برود یا از آنها گذر کند.
این اندیکاتور همچنین میتواند واکنشی باشد؛ به این معنا که میتواند سیگنال های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق میافتد که اندیکاتور صرفا ۱۴ دوره گذشته را بررسی میکند. با گذشت دوره ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیبها در طی دوره های پشت سر گذاشته شده، تغییر میکند؛ حتی اگر قیمت ها واقعا جا به جا نشده باشد.
اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%
- نوسانگر تصادفی: یک نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیلگران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار میگیرد.
- نوسانگر RSI یا StochRSI: نوسانگر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسانگر تصادفی بر روی مجموعه ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد میشود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
- شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده های قیمت و حجم را ترکیب میکند. این شاخص میتواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
- شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم میکند.
- شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده میشود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
- شاخص نوسانگر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسانگر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید میکند.
اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%
- نوسانگر تصادفی: یک نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیلگران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار میگیرد.
- نوسانگر RSI یا StochRSI: نوسانگر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسانگر تصادفی بر روی مجموعه ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد میشود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
- شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده های قیمت و حجم را ترکیب میکند. این شاخص میتواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
- شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم میکند.
- شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده میشود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
- شاخص نوسانگر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسانگر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید میکند.
نتیجه گیری
آموزش اندیکاتور ویلیامز که یکی از اندیکاتورهای مهم می باشد به سرمایه گذاران بورس پیشنهاد می کنیم. اندیکاتور Williams %R یک اندیکاتور بسیار حساس با یک فرمول انعطاف‌پذیر و ساده است که به شما اجازه میدهد هم در بازارهای نوسانی و هم در بازارهای روندی کار کرده و سود کنید. این اندیکاتور شرایط OB و OS را به خوبی نشان داده و نقاط بازگشت قیمتی را نیز مشخص میکند.
استراتژی کار با اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال با هر بازار مالی‌ای قابل استفاده است و از آن می‌توان برای موفقیت در بازار بورس، فارکس و یا حتی ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.
برخی از استراتژی‌های کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس میتواند عمق زیادی نداشته باشد و تصحیح‌های قیمتی گذرا را با یک روند رو به پایین اشتباه بگیرد. در این صورت بهترین کار استفاده ترکیبی از این ابزار بسیار خوب در تحلیل تکنیکال با دیگر الگوها و اندیکاتورهاست.
پیشنهاد ما به شما اندیکاتور MACD است و حتما خوب می‌دانید که استفاده از تنها یک اندیکاتور در معاملات نمی‌تواند موفقیت شما را در بازار بورس تضمین کند. سعی کنید از روش‌های ترکیبی همراه با آموزش اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا بیشترین سود روانه جیب‌های شما بشود.
امیدواریم از این آموزش لذت کافی را برده و از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس استفاده کرده باشید.
منبع: ثروت آفرین – اندریکاتور بورس
